Abstract
Det forsikringsselskaper ønsker minst er stor risiko og høye erstatningsbeløp til kundene. For å unngå stor risiko, kan et forsikringsselskap reforsikre seg hos én eller flere reassurandører. Tilgjengjeld må de betale premie på reassuransen. Det er naturlig at dette foregår gjennom en reassuransekontrakt, hvor aktørene blir enige om hvor mye som skal erstattes når skader oppstår. Såkalte axb-kontrakter som vi skal se på i denne oppgaven, er de vanligste kontraktene som blir brukt. Disse kontraktene avhenger av nedre grense a og øvre grense b. Det vi er interessert i, er hva disse grensene bør ligge på for å oppnå en optimal reassuranse, gitt et kriterium som sier noe om avveiing mellom risiko og forventet gevinst. Vi skal i denne oppgaven optimere den nedre grensen a, ved hjelp av simuleringer. Deretter er vi interessert i hvordan denne nedre grensen er avhenger av parameterusikkerhet, som igjen avhenger av mengden tilgjengelige data, samt hvordan det avhenger av forholdet mellom marginen til henholdsvis cedent og reassurandør, og også hvor tunghalet fordelingen for skadestørrelsene er. Dette skal vi analyse ved hjelp av en simuleringstudie, hvor vi varierer størrelse på datasettet og parametere som inngår i modellen.